2023年11月2日，值得寫(xiě)進(jìn)東吳證券的歷史。東吳證券的自主創(chuàng)新核心交易系統(tǒng)正式發(fā)布，在行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)了全國(guó)產(chǎn)技術(shù)支撐核心交易系統(tǒng)全棧上線、全業(yè)務(wù)覆蓋和全客戶遷移。

在關(guān)鍵數(shù)據(jù)庫(kù)層面，東吳證券實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的同時(shí)，性能表現(xiàn)能夠支撐未來(lái)三到五年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求。

兩年前，東吳證券決心攀登無(wú)人高峰，將核心交易數(shù)據(jù)全面替換成騰訊云TDSQL。

兩年后，東吳證券在這座高峰上豎起一面旗，打造了首個(gè)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)全量承載券商全量核心交易的應(yīng)用案例。

這場(chǎng)攀登之旅，對(duì)東吳證券和騰訊云來(lái)說(shuō)，實(shí)力和魄力，底氣和勇氣，缺一不可。

數(shù)據(jù)庫(kù)之于金融機(jī)構(gòu)，猶如石油之于汽車，關(guān)乎生死和存亡。

金融機(jī)構(gòu)的每筆交易、每條用戶信息都存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中；金融機(jī)構(gòu)每一項(xiàng)重大業(yè)務(wù)的實(shí)施，都不能不考慮數(shù)據(jù)庫(kù)的架構(gòu)和容量。

相比其他金融機(jī)構(gòu)，券商對(duì)核心系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和并發(fā)性要求更高。

這主要是因?yàn)楣墒兴蚕⑷f(wàn)變，每天都有大量的交易發(fā)生。券商的核心系統(tǒng)必須要能夠快速、準(zhǔn)確地處理這些交易，如果核心系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性不足，券商可能會(huì)錯(cuò)過(guò)一些重要的交易機(jī)會(huì)，甚至可能造成交易損失。

過(guò)往，大部分券商采用Oracle、DB2等海外數(shù)據(jù)庫(kù)，以確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。即便有券商啟用國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，但只敢在邊緣試探，關(guān)乎全量核心交易數(shù)據(jù)妄不敢輕易遷移。

東吳證券為何有這種膽量？前不久，雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))深入了解這場(chǎng)替換背后的成果、細(xì)節(jié)。

業(yè)務(wù)有壓力、信創(chuàng)有要求，核心系統(tǒng)必須升級(jí)

實(shí)際上，東吳證券數(shù)據(jù)庫(kù)替換的背后，隱藏著一場(chǎng)更為龐大而復(fù)雜的計(jì)劃——對(duì)核心交易系統(tǒng)進(jìn)行全棧自主創(chuàng)新改造。

這是一場(chǎng)撼動(dòng)核心的任務(wù)，就好比要是將一輛正在高速行駛的汽車上，進(jìn)行全面的零部件更換。在更換過(guò)程中，汽車必須保持持續(xù)行駛，而替換后的性能也不能有所降低。

正因如此，至今仍有許多機(jī)構(gòu)擔(dān)心業(yè)務(wù)連續(xù)性無(wú)法保證，或是擔(dān)心新系統(tǒng)的穩(wěn)定性，而仍在等待時(shí)機(jī)成熟，等市場(chǎng)有參考案例，再按圖索驥。

為何東吳證券要率先攀登，啟動(dòng)核心系統(tǒng)改造？

東吳證券信息技術(shù)總部副總經(jīng)理莊頡表示，一方面是為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，另一方面也是為迎合自主創(chuàng)新的行業(yè)趨勢(shì)。

證券行業(yè)并非藍(lán)海市場(chǎng)，要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)取勝，就得快速響應(yīng)市場(chǎng)海量新需求，而快速響應(yīng)背后，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)底座支撐。

2015年，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及，手機(jī)交易成為主流時(shí)，東吳證券果斷成立網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部，成為業(yè)內(nèi)首批進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)的券商，并創(chuàng)立互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理品牌“東吳秀財(cái)”，打造財(cái)富管理工具——東吳秀財(cái)APP。

隨著東吳秀財(cái)APP接入的業(yè)務(wù)量不斷增大，莊頡等信息技術(shù)部工作人員很快就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，原有這套集中式的系統(tǒng)包打天下已經(jīng)不夠用。

這個(gè)發(fā)現(xiàn)也很快被驗(yàn)證。2015年，一場(chǎng)大牛市席卷股市，普通白領(lǐng)、甚至街頭大媽的炒股熱情都被點(diǎn)燃，股市狂歡開(kāi)啟。

這對(duì)依靠通過(guò)提供證券交易服務(wù)來(lái)賺錢的東吳證券來(lái)說(shuō)，是久旱逢甘露。但與此同時(shí)，建立于IOE之上的核心系統(tǒng)也在這場(chǎng)牛市中，因?yàn)橛脩粢?guī)模增長(zhǎng)過(guò)快，交易壓力不斷累加。

后來(lái)，牛市雖平安度過(guò)，但也因?yàn)檫@次牛市讓東吳證券意識(shí)到，如果哪天Oracle已經(jīng)滿足不了，甚至他們可能要去上DB2。

“到這個(gè)時(shí)候我們需要付出昂貴的成本?！鼻f頡說(shuō)道。

業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)下，最終東吳證券決心開(kāi)展去IOE工作，并且與頂點(diǎn)軟件合作進(jìn)行新一代交易系統(tǒng)A5的開(kāi)發(fā)。

項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間是在2015年，然而，直到2020年，東吳證券才實(shí)現(xiàn)A5分布式核心交易系統(tǒng)首發(fā)上線，中間漫長(zhǎng)5年，系統(tǒng)一直在打磨、耐力爬坡。

據(jù)莊頡透露，通過(guò)這一次的升級(jí)換代，東吳證券全面完成去IOE的工作，同時(shí)所有客戶都被遷移到新一代系統(tǒng)架構(gòu)中。

“立項(xiàng)之初，我們立下Flag，A5系統(tǒng)上線后要實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)的客戶容量，交易的延時(shí)在上一代交易系統(tǒng)基礎(chǔ)上下降10倍，后來(lái)我們也確實(shí)做到了?！?/p>

本以為，隨著A5系統(tǒng)上線，核心系統(tǒng)改造工作可以暫告一段落，但沒(méi)想到新的考驗(yàn)也隨之而來(lái)。

從2019年至今，已有超過(guò)600家中國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)等被列入美國(guó)“實(shí)體清單”，相關(guān)商品和技術(shù)的制裁管控，已經(jīng)成為導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)停滯，威脅生存安全的重大隱患。

東吳證券未曾受到斷供風(fēng)波影響，但莊頡表示，在各類海外軟硬件產(chǎn)品采購(gòu)上，他已經(jīng)有了與此前不同的體感，比如交換機(jī)的供貨周期、交付時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。

“如果某天合作伙伴突然退出，我們所面臨業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn)那是我們公司所無(wú)法承受的?！鼻f頡說(shuō)道。

面對(duì)外部制裁，國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新也愈發(fā)如火如荼。2020年，國(guó)家宣布了第一批國(guó)產(chǎn)化試點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)，包括主要的國(guó)有大行、頭部券商和交易所等，要求國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件采購(gòu)額占其IT外采的5%-8%。而東吳證券也是最早積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召的先鋒券商。

外部環(huán)境帶來(lái)的寒氣，以及自上而下的政策硬性要求，國(guó)產(chǎn)化浪潮以往任何時(shí)候都要逼近證券行業(yè)，東吳證券也不得不再度啟航，沖刺核心系統(tǒng)自主可控。

但是，核心交易系統(tǒng)全部國(guó)產(chǎn)化，后續(xù)業(yè)務(wù)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)嗎？面對(duì)這一問(wèn)題，當(dāng)時(shí)莊頡心里也是直打鼓。

共建生態(tài)，為核心系統(tǒng)注入“國(guó)產(chǎn)基因”

2020年開(kāi)始，東吳證券一邊在內(nèi)部召集人馬，啟動(dòng)核心系統(tǒng)自主創(chuàng)新項(xiàng)目組，一邊對(duì)外呼朋喚友，找各類國(guó)產(chǎn)軟硬件廠商，一起推進(jìn)自主創(chuàng)新。

幾經(jīng)對(duì)比，最后東吳證券在芯片服務(wù)器上，選用了華為鯤鵬；在數(shù)據(jù)庫(kù)上，選用了騰訊云TDSQL；在上層交易軟件上，選用了頂點(diǎn)軟件。

整體選型工作，東吳證券很慎重，拿數(shù)據(jù)庫(kù)選型來(lái)說(shuō)，2020以來(lái)，東吳證券高層多次帶隊(duì)到騰訊云進(jìn)行交流。

“當(dāng)時(shí)候，我們分享了理財(cái)通、微眾銀行等案例，同時(shí)也把騰訊云通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)研發(fā)投入、生態(tài)交付服務(wù)如何來(lái)保證客戶成功，與東吳證券做了深入溝通?！彬v訊金融云副總經(jīng)理賈飛表示。

選型完成，緊接著系統(tǒng)替換工作也隨之展開(kāi)。千頭萬(wàn)緒，從何做起？

如此龐大的工程，非一日之功，自然要先進(jìn)行任務(wù)拆解。

當(dāng)時(shí)，東吳證券有10個(gè)交易節(jié)點(diǎn)，每個(gè)交易節(jié)點(diǎn)部署在不同數(shù)據(jù)中心?！坝械脑跂|吳證券總部，有的在滬深交易所的托管機(jī)房?！鼻f頡說(shuō)道。

為確保核心系統(tǒng)平穩(wěn)改造，東吳證券制定了整體規(guī)劃，分布實(shí)施，小步快跑的實(shí)施策略。

2020年，先是深交所南方中心災(zāi)備節(jié)點(diǎn)自主創(chuàng)新的上線，到2020年的12月底，交易節(jié)點(diǎn)上線。

在災(zāi)備節(jié)點(diǎn)上線后，東吳證券開(kāi)始嘗試在客戶交易較不活躍的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，以研究在實(shí)際交易節(jié)點(diǎn)上引入自主創(chuàng)新軟硬件的潛在可行性。

2021年12月，東吳證券完成該節(jié)點(diǎn)的替換，這給了他們很大信心和底氣。

2022年，重頭戲正式拉開(kāi)帷幕，這一年，東吳證券將公募節(jié)點(diǎn)、股票期權(quán)等節(jié)點(diǎn)挨個(gè)切到了自主創(chuàng)新的底座上。因?yàn)橛兄暗膰L試，這些節(jié)點(diǎn)的切換過(guò)程整體很絲滑，并且這些節(jié)點(diǎn)在2020年年底也被切換完成。

再到今年，東吳證券又完成了三件事情：第一是在5月，完成了A5全棧自主創(chuàng)新仿真環(huán)境的建設(shè)和聯(lián)調(diào)工作；在8月，完成了A5周邊組件的全棧自主創(chuàng)新的替換；再到10月，完成了最后的一步，也是最關(guān)鍵的一步是TDSQL的替換。

伴隨TDSQL的成功替換，東吳證券30多人的項(xiàng)目小組的懸在心里的大石頭也終于落地了。

回顧替換過(guò)程，東吳證券信息技術(shù)總部系統(tǒng)運(yùn)行部總監(jiān)華焰表示，項(xiàng)目最大難點(diǎn)之一就是多方適配工作，從底層的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)再到上層交易軟件，這些都需要進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)試和適配，工程量相當(dāng)大，而且需要溝通協(xié)調(diào)也很多。

這就像是在復(fù)雜的交響樂(lè)團(tuán)中協(xié)調(diào)各個(gè)樂(lè)器，才能演奏出和諧的樂(lè)章。

比如頂點(diǎn)軟件最初設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，可能并沒(méi)有充分考慮騰訊云TDSQL的性能特點(diǎn)，這可能導(dǎo)致需要雙方進(jìn)行溝通，并且進(jìn)行代碼修改和性能調(diào)優(yōu)，以便使兩者協(xié)調(diào)一致，從而達(dá)到最佳性能和效率。

除適配工作外，華焰也提到他們?cè)诟叻抡姝h(huán)境測(cè)試上下了不少功夫。

去年年初，他們大概拿了30多臺(tái)的ARM的設(shè)備，建立了一個(gè)與生產(chǎn)環(huán)境相似的測(cè)試環(huán)境，一方面做性能上測(cè)試，另一方面做功能上適配。

“不打沒(méi)準(zhǔn)備的仗，一開(kāi)始我們心里都沒(méi)有底，但后來(lái)經(jīng)過(guò)一年多的測(cè)試，所有性能都在我們預(yù)期范圍內(nèi)?！?/p>

拿數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)說(shuō)，原來(lái)東吳證券使用的MySQL，在MySQL中只能實(shí)現(xiàn)大約七八萬(wàn)的并發(fā)處理，每秒查詢數(shù)（QPS）大約在15萬(wàn)左右。

“新的核心系統(tǒng)測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，我們?cè)谕鈬到y(tǒng)中能夠?qū)崿F(xiàn)超過(guò)15萬(wàn)筆/秒的并發(fā)處理能力，而且這 15 萬(wàn)筆/秒的并發(fā)測(cè)試都是在TDSQL上完成，而TDSQL的每秒查詢數(shù)（QPS）能夠超過(guò)30萬(wàn)?！鼻f頡對(duì)雷峰網(wǎng)說(shuō)道。

摒棄技術(shù)自嗨，回歸解決業(yè)務(wù)問(wèn)題

通過(guò)三年多時(shí)間的改造，東吳證券的核心交易系統(tǒng)不僅技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了自主可控，而且在性能上也有新的進(jìn)步。

但莊頡也特別強(qiáng)調(diào)，所有的技術(shù)變革，都不應(yīng)該是自嗨，而是要把它真正變成解決業(yè)務(wù)問(wèn)題。

在今年的八月，東吳證券成立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室，將IT團(tuán)隊(duì)直接派駐到零售業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)條線中，讓IT與業(yè)務(wù)更緊密結(jié)合。

據(jù)莊頡對(duì)雷峰網(wǎng)透露，隨著升級(jí)后的A5的啟用，東吳證券零售側(cè)和機(jī)構(gòu)側(cè)的業(yè)務(wù)也有了顯著變化。

在零售業(yè)務(wù)線上，A5全面采用內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，給"秀財(cái)APP"的頁(yè)面加載速度和用戶體驗(yàn)帶來(lái)了顯著提升。

“以前，點(diǎn)擊一個(gè)頁(yè)面可能需要4-5秒與后臺(tái)交互才能完成跳轉(zhuǎn)，而現(xiàn)在幾乎瞬間就可以加載內(nèi)容。”

除用戶體驗(yàn)外，用戶服務(wù)也有顯著的改進(jìn)?；贏5系統(tǒng)，東吳證券正在創(chuàng)建了一個(gè)智能條件單系統(tǒng)，它相當(dāng)于將機(jī)構(gòu)的各種算法，包括流行的網(wǎng)格交易和一些基于時(shí)間和價(jià)格的策略，整合到了后臺(tái)系統(tǒng)中。

隨著系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)完成，這一服務(wù)擴(kuò)展到零售客戶群體，之后零售客戶不僅在交易速度方面能夠享受與機(jī)構(gòu)客戶相媲美的體驗(yàn)，而且在交易解決方案上實(shí)現(xiàn)與機(jī)構(gòu)客戶的全面對(duì)齊。

在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)線上，A5針對(duì)零售客戶的交易速度已經(jīng)從原來(lái)的10到20毫秒優(yōu)化為1到2毫秒，這一顯著提升為機(jī)構(gòu)交易速度也提升了不少。

當(dāng)然機(jī)構(gòu)客戶主要是私募機(jī)構(gòu)，他們不僅關(guān)注交易性能的高低，還重視服務(wù)的可托管性、估值提供以及業(yè)務(wù)資源如融券券源等。隨著A5系統(tǒng)的升級(jí)，它也將在這些方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

過(guò)往，核心系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，往往被看成是大難題，諸多券商不敢對(duì)核心系統(tǒng)“開(kāi)刀”，但隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，券商們要想在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，并適應(yīng)信創(chuàng)要求，就必須邁出腳步。

過(guò)往8年，東吳證券一次一次翻山越嶺，錘煉核心系統(tǒng)也給其他券商提供了信心和參考案例，只要找準(zhǔn)合適的技術(shù)路線，找到好的伙伴隊(duì)友，做自主創(chuàng)新全棧改造這件事情可能沒(méi)有想象中那么難。

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