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雷鋒網按：本文原發(fā)表于知乎，作者為@DataVisor黃姐姐。雷鋒網已獲授權轉載。
根據人民銀行在2015年發(fā)布的《關于促進互聯(lián)網金融健康發(fā)展的指導意見》的定義：互聯(lián)網金融是傳統(tǒng)金融機構與互聯(lián)網企業(yè)利用互聯(lián)網技術和信息通信技術實現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務的新型金融業(yè)務模式。
根據央行媽媽的定義，互金的范圍比較廣：P2P、第三方支付、現(xiàn)金貸、消費貸均可位列其中。本文主要以消費金融為例，闡述如何揭露互金的套路（欺詐）以及如何反套路（反欺詐）。
不知道各位是否聽到過這樣的牛逼：
1. 我司技術厲害得一比，能適用所有欺詐場景；
2. 我司有大量黑名單和設備指紋，能夠實現(xiàn)聯(lián)防聯(lián)控，即使行業(yè)不同，對你們一定有幫助；
這是目前反欺詐行業(yè)的兩個派系（技術派和數據派）最為廣泛的牛逼。然而，黃姐姐要說：你們省省吧！
脫離了業(yè)務的反欺詐都是耍流氓！
話說，你不懂客戶的業(yè)務，心心念念的都是自己有什么，以進行強行推銷，只會讓客戶反感。你應該做的，是去了解，客戶需要什么！
那么，如何站在客戶的視角看問題？如何理解客戶的痛點？如何解決客戶的難題？且聽黃姐姐娓娓道來。
#Step 1: 背景調查（或黑產研究）
一個成熟的項目團隊，一定要有負責黑產研究的人，所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。對于黑產的研究，可以分為初級和高級兩個級別：
初級：
1）QQ群：可以通過搜索相關產品的QQ群，進入黑產交流群；
2）微信群：微信群不能夠通過搜索，需要通過其他方式獲得到某一個黑產人員的微信，再慢慢進入其圈子；
3）貼吧：相關產品的交流群；
4）新聞：整個大行業(yè)的市值，遭遇黑產的情況；
5）公眾號：揭露黑產的公眾號（為了避免廣告之嫌，就不提名字了）；
高級：
1）養(yǎng)號：運營一個黑產賬號，微信和QQ同步，轉發(fā)各種薅羊毛和騙貸信息；
2）臥底：潛伏在各個黑產群，轉發(fā)各個渠道獲得的騙貸口子，建立信譽；
3）熟人：與群內活躍分子搞好關系，要知道，最高級的群都是需要熟人介紹才能進入的（黑產也擔心臥底和公安局經偵人員偵查）
以下以消費分期為例說明臥底的問話技巧。為了不暴露黃姐姐臥底多年的賬號，就不上截圖了。摘取片段如下：
【某消費分期黑產群】
黃姐姐：各位大佬，手頭緊，江湖救急，有口子可擼嗎？
壞人：回收額度，走平臺，安全放心，來不？
黃姐姐：怎么做？會上征信嗎？上征信的不玩（假裝在乎征信，騙取信任）
壞人：不上
黃姐姐：幾折？（假裝在乎手續(xù)費）
壞人：看情況，蘋果手機9.2折，其他手機8.3折；
黃姐姐：買不起，額度沒那么高，就2500；
壞人：（發(fā)來兩個連接）799的手機買兩部，899的買一部（總價2497<2500）
黃姐姐：必須買這兩個嗎？你們都是必須指定嗎？（套品類和型號信息）
壞人：說實話，899的更好賣，但是你錢不夠。（有傾向）
黃姐姐：直接寄給你??？（套取訂單收貨人信息）
壞人：對，xx市xx區(qū)xx手機城 王小明收 13900000000（暴露了個人地址、姓名、聯(lián)系方式）
至此，你得到了一種套現(xiàn)手法，分析如下：平臺老客，集中在某個群，集中購買某幾個商品（3C產品是重災區(qū)），郵寄給同一個人。
#Step 2:業(yè)務特征衍生
通過臥底，你可能已經掌握了多種騙貸和套現(xiàn)手法?，F(xiàn)在，黃姐姐還是拿上面這個例子舉例，如何根據臥底情況做特征工程，或者埋點。
關鍵詞一: 兩個鏈接
關鍵特征：
1）下單渠道：是否是QQ喚醒？微信喚醒？還是通過搜索關鍵詞瀏覽了某個商品下單？
2）瀏覽時間：通過壞人發(fā)給你的鏈接下單，對商品的瀏覽時間會短得多；
3）加入購物車 vs 直接購買？
4）下單前瀏覽頁面品類：下單前數個頁面（比如200個頁面）的瀏覽品類統(tǒng)計，跟下單商品的關聯(lián)性；
關鍵詞二：899的更好賣
關鍵特征：
1）易套現(xiàn)商品標簽——3C重災區(qū)；
2）某個時間段內型號銷量——銷量越大，越容易出手；
關鍵詞三：直接寄給你？
關鍵特征：
1）歷史收貨信息比對：收貨人、手機號、地址比對，是否歷史上從未出現(xiàn)過？
2）是否多人共用地址：是否有多個訂單郵寄到某個共用地址？地址模糊匹配，地址相似度計算、特殊字符、記號識別等；
3）是否有多個相同商品寄往同一收貨人：收貨人姓名、地址、手機號是否匹配？
關鍵詞四：799的手機買兩部，899的買一部
關鍵特征：
1）額度使用率：我有2500額度，購買商品總價2497，剛好用完；
關鍵詞五：手機城
關鍵特征：
1）地址是否是零售商：很多套現(xiàn)是通過零售商變現(xiàn)，為此，所有手機城、電腦城、賽格、華強北等關鍵詞都是監(jiān)管重點；
至此，與此場景相關的特征衍生完成。
#Step 3: 風險點標注
通過臥底，你能夠對目前產品的欺詐情況有一個初步的了解。接下來，你需要系統(tǒng)梳理每一步的風險點，并做標記。為此，黃姐姐同樣以某消費分期產品為例做一個梳理，紅色小旗和小人為重要風險點：
這個過程，一定要是除了產品經理以外的人來做，否則產品經理自己設計的流程，容易陷入固定思維模式。這一過程，就是亂點，亂試，亂想，把自己當成壞人，想辦法從各個環(huán)節(jié)去破解風控規(guī)則，或制造攻擊點。由于此流程較長，僅舉三個例子作為說明：
1. 手機號所在地解析/身份證區(qū)域解析/申請地址解析：我們遇到過這樣一個團伙，手機號和身份證全部集中在甘肅、江西、云南三個省份，注冊地全部在深圳市。有理由懷疑，這是一個團伙，到外地收四要素，回到深圳本地做大規(guī)模騙貸；
2. 身份證驗證：身份證是以“從圖庫上傳”還是“拍攝”方式錄入系統(tǒng)？拍攝的像素如何？是否是拍攝實體身份證，還是有拍攝屏幕照片的網格？一共傳過幾次身份證？是橫向還是縱向？
3. Wifi list：埋點讀取用戶可連接Wi-Fi list，同時獲取連接Wi-Fi的name，是否有幾個人的可連接Wi-Fi
List相同？要知道，IP和GPS都可以通過模擬器篡改，而可連接Wi-Fi 的list，則很容易被黑產忽略掉。
#Step 4: 模型分析
偉大的小平爺爺有一句話：不管黑貓白貓，能抓到老鼠就是好貓。這句話用在風控領域再合適不過。事實上，通過對臥底、特征工程和對整個流程的梳理分析，你已經完成了反欺詐的80%，剩下的20%就是選擇一個合適的模型去識別欺詐。而每一個算法都有其優(yōu)勢和劣勢，沒有好壞，只有是否合適。只要能夠有助于識別和分析壞人，就是好的算法。對于有標簽的數據，毫無疑問，選擇有監(jiān)督；而對于無標簽的欺詐，或者只是step 3中你自己yy出來的欺詐模式，則只能采用無監(jiān)督方式。事實上，這也是為什么無監(jiān)督越來越受風控專家青睞的原因。此外，如果再利用Apriori算法對團伙做進一步分析，還能夠自動生成一些規(guī)則，發(fā)現(xiàn)團伙更為隱蔽的關聯(lián)。
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