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| 本文作者： 余菲 | 2018-10-10 14:19 |
雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解到，近年來(lái)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為傳統(tǒng)銀行戰(zhàn)略的重中之重，包括風(fēng)控在內(nèi)的幾乎所有部門都在蓄力迎接數(shù)字化改造；與前端一線業(yè)務(wù)不同，風(fēng)控的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)收入沒(méi)什么直接影響，但在大幅降本方面卻有立竿見影的效果。
麥肯錫經(jīng)驗(yàn)表明，數(shù)字化風(fēng)控可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率效能，使風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)運(yùn)營(yíng)成本降低20-30%。對(duì)大多數(shù)全球銀行、跨地區(qū)銀行和地區(qū)性銀行來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理蘊(yùn)藏著諸多良機(jī)。當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)流程不僅占用大量資源，且效果欠佳。比如，僅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)一項(xiàng)每年平均的罰款金額就超過(guò)了四億美元 。
（圖片來(lái)源：麥肯錫咨詢公司）
對(duì)此，麥肯錫在季刊《如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理成為銀行的競(jìng)爭(zhēng)力》中針對(duì)銀行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字化智能風(fēng)控，給出了一些建議，雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論進(jìn)行了不改變?cè)獾木帲?br/>
數(shù)字化風(fēng)控是一個(gè)術(shù)語(yǔ)，涵蓋了所有提高風(fēng)險(xiǎn)效能效率的數(shù)字化因素，包含了流程自動(dòng)化、決策自動(dòng)化、數(shù)字化監(jiān)控和預(yù)警。該方法采用自動(dòng)化工作流程、光學(xué)字符識(shí)別、高級(jí)分析（包括機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能）和新的數(shù)據(jù)源，其流程與界面還運(yùn)用了機(jī)器人技術(shù)。
數(shù)字化風(fēng)控的本質(zhì)含義就是在流程、數(shù)據(jù)、分析、IT 和組織結(jié)構(gòu)（包括人才和文化）開展協(xié)同調(diào)整。
麥肯錫認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化變革有三個(gè)維度：流程、數(shù)據(jù)、組織。
在流程變革方面，要充分發(fā)揮流程和決策自動(dòng)化優(yōu)勢(shì)，銀行需要對(duì)系統(tǒng)、流程和行為拿捏準(zhǔn)確，符合目標(biāo)。在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，高優(yōu)先級(jí)的用例被單獨(dú)隔離在授信、壓力測(cè)試、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)和控制等領(lǐng)域。
大多數(shù)銀行目前采用的流程都是內(nèi)生而成，沒(méi)有清晰的開始和結(jié)束，無(wú)法保障流程的持續(xù)理性和高效，銀行要在相應(yīng)的自動(dòng)化和決策支持到位之前重新設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、分析和IT 架構(gòu)都是數(shù)字化風(fēng)控管理的關(guān)鍵推動(dòng)因素。
在數(shù)據(jù)變革方面，高度分散的IT 和數(shù)據(jù)架構(gòu)無(wú)法為數(shù)字化風(fēng)控提供具有經(jīng)濟(jì)效益的框架。因此，銀行要給出明確的制度承諾，確定數(shù)據(jù)愿景、升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、建立健全的數(shù)據(jù)治理、增強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量和元數(shù)據(jù)，構(gòu)建正確的數(shù)據(jù)體系結(jié)構(gòu)。
包括大數(shù)據(jù)平臺(tái)、云計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和自然語(yǔ)言處理在內(nèi)的現(xiàn)代科技、流程和分析技術(shù)的運(yùn)用可以輔以支持，幫助銀行實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。
在組織變革方面，銀行組織與經(jīng)營(yíng)模式的數(shù)字化推進(jìn)需要新能力建設(shè)。盡管風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新常見于非常具體、高度敏感的領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)者仍然需要營(yíng)造企業(yè)內(nèi)部深厚的創(chuàng)新文化氛圍，進(jìn)一步開放允許員工善盡其才，培養(yǎng)“邊試邊學(xué)”的創(chuàng)新理念，公司治理流程還要有能力快速應(yīng)對(duì)變化莫測(cè)的技術(shù)和監(jiān)管環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)職能數(shù)字化面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于如何找到適用于風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的方式來(lái)管理創(chuàng)新文化。
1、轉(zhuǎn)型分解步驟
麥肯錫認(rèn)為，首先，如果機(jī)構(gòu)能抓住高價(jià)值機(jī)會(huì)，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)方案就已經(jīng)有了一個(gè)成功的開始。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的分解步驟與其他領(lǐng)域相似，通常分為三個(gè)階段：
（1）根據(jù)轉(zhuǎn)型價(jià)值和近期實(shí)施的可行性，確定優(yōu)先采取的措施；
（2）設(shè)計(jì)數(shù)字化解決方案捕捉價(jià)值，根據(jù)利益相關(guān)者意見，測(cè)試修改方案；
（3）把修改后結(jié)果引入實(shí)際工作，持續(xù)進(jìn)行能力建設(shè)，將設(shè)計(jì)、建造和變革管理嵌入經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)正確的能力和思維模式進(jìn)行投資。
其次，第一階段機(jī)會(huì)確定后，與第二階段的數(shù)字化解決方案和其他方案匹配，這些方案將減少浪費(fèi)、優(yōu)化資源，同時(shí)提高標(biāo)準(zhǔn)化水平、提高質(zhì)量。整個(gè)過(guò)程涉及到了工作流程自動(dòng)化、數(shù)字界面、高級(jí)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)的使用。
在技術(shù)設(shè)計(jì)方面，銀行可以使用“雙速”架構(gòu)，支持IT 的快速創(chuàng)新，使主要IT 基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。在引入實(shí)際生產(chǎn)流程之前，新功能必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試，確保關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)職能轉(zhuǎn)型平穩(wěn)順利零差錯(cuò)。
相比其他典型環(huán)境，重復(fù)進(jìn)行測(cè)試和學(xué)習(xí)所需的環(huán)境必須擁有更高的控制標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品發(fā)布前要聆聽利益相關(guān)者的反饋和監(jiān)管意見。
最后，第三階段是在引入創(chuàng)新后，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注變革管理，這與其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化類似，但重點(diǎn)在于如何把變革嵌入經(jīng)營(yíng)模式，并繼續(xù)投資于數(shù)字化能力建設(shè)，保持繼續(xù)前行的動(dòng)力。無(wú)論人才來(lái)自內(nèi)部還是外部，各司其職善盡其用是數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
數(shù)字化風(fēng)控道路上的長(zhǎng)途跋涉可能耗時(shí)數(shù)年，但若為高價(jià)值目標(biāo)度身定制相應(yīng)舉措，只需幾個(gè)月的時(shí)間，金融機(jī)構(gòu)就能獲益良多。
2、三大適合近期嘗試的領(lǐng)域
數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)多種多樣，在麥肯錫看來(lái)，有三大領(lǐng)域適合銀行近期嘗試：信用風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)。目前還沒(méi)有任何銀行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這三個(gè)領(lǐng)域的完全數(shù)字化。
信用風(fēng)險(xiǎn)
用人工來(lái)開展數(shù)據(jù)的收集、授信、歸檔，如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效，而時(shí)間周期過(guò)長(zhǎng)則會(huì)影響客戶體驗(yàn)，這些都會(huì)影響到銀行的信用交付。數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有自動(dòng)化和連接性優(yōu)勢(shì)，可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化交付和數(shù)字化決策制定，鞏固上述薄弱環(huán)節(jié)，并通過(guò)三種方式產(chǎn)生價(jià)值：收入保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估改進(jìn)以及經(jīng)營(yíng)成本降低。
數(shù)字化風(fēng)控可以減少客戶流失，保障消費(fèi)信貸收入。比如，銀行可以引入第三方開展信用審核工作，通過(guò)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和限額設(shè)置做到實(shí)時(shí)決策、信貸申請(qǐng)和信貸審批，改善客戶體驗(yàn)。數(shù)字化信貸流程能幫助銀行先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作出決策，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面始終保持領(lǐng)先。
改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也能創(chuàng)造價(jià)值。高級(jí)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)工具可以提高信貸審批、組合監(jiān)控和催收方面風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確性，減少判斷錯(cuò)誤的頻率。集成新數(shù)據(jù)源可以豐富信用決策洞見，而實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理、報(bào)告和監(jiān)測(cè)則進(jìn)一步提升了總體風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
除了違約預(yù)期有所改善，數(shù)字化對(duì)圖2 所列領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)也相當(dāng)顯著，收入提升5-10%，成本降低15-20%。
（圖片來(lái)源：麥肯錫咨詢公司）
包括全面資本分析和審查（CCAR）的壓力測(cè)試
銀行發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化全面改造資本分析、包括壓力測(cè)試可以產(chǎn)生巨大價(jià)值。當(dāng)前，多數(shù)銀行用的是人工方式，零零散散，按序完成，數(shù)據(jù)質(zhì)量、匯總、報(bào)告時(shí)間框架和能力方面可能都不盡如人意。這些流程會(huì)成為數(shù)字自動(dòng)化和工作流工具的優(yōu)先開展對(duì)象。
基礎(chǔ)壓力測(cè)試是第一步，改進(jìn)方案的目的在于優(yōu)化資源，方法主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性分配資源。銀行通過(guò)并行處理、集中管理、交叉培訓(xùn)員工以及更合理的日程安排獲得額外效率提升。
模板和輸出的標(biāo)準(zhǔn)化以及指定的數(shù)據(jù)“黃金”來(lái)源形成了日益透明高效的流程，并在優(yōu)化過(guò)程中得到了數(shù)據(jù)加載、覆蓋、Y14A 報(bào)告、端到端審查和監(jiān)督流程方面的數(shù)字自動(dòng)化措施支持。
作為轉(zhuǎn)型的一部分，實(shí)時(shí)可視化工具和敏感性分析都由數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。除了直接優(yōu)化壓力測(cè)試，銀行還在尋找機(jī)會(huì)，協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)、流程和決策模型與業(yè)務(wù)規(guī)劃。
在CCAR 和壓力測(cè)試中，數(shù)字化顯著改進(jìn)了成本，而且還騰出了專家的時(shí)間，使其專業(yè)知識(shí)更有針對(duì)性地發(fā)揮，提高產(chǎn)出質(zhì)量。
（圖片來(lái)源：麥肯錫咨詢公司）
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)
許多全球性銀行在開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)控制及相關(guān)職能時(shí)，人工流程和系統(tǒng)分散的情況急劇增加。例如，在反洗錢工作中，流程和數(shù)據(jù)處理困難，成本飆升，盡管付出種種努力依然難見成效。如果能精簡(jiǎn)預(yù)警生成和個(gè)案調(diào)查流程，就有很大機(jī)會(huì)提高反洗錢工作的效率和效能。
預(yù)警生成過(guò)程中，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)能保證分析引擎的參考數(shù)據(jù)質(zhì)量。包括機(jī)器學(xué)習(xí)在內(nèi)的高級(jí)分析工具可以根據(jù)個(gè)別案例個(gè)別測(cè)試和提取變量，并在可能的情況下支持“自動(dòng)判斷”。此外，工作流工具可以支持智能調(diào)查和可疑活動(dòng)報(bào)告自動(dòng)歸檔，提高了調(diào)查單位的生產(chǎn)力。
根據(jù)麥肯錫經(jīng)驗(yàn)，反洗錢工作中采取數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)舉措可以將效率和效能平均提高20-25%?？紤]到反洗錢是橫跨組織內(nèi)部成本巨大的職能，無(wú)法識(shí)別行為不良者可能帶來(lái)嚴(yán)重的安全隱患，效率和效能的增幅實(shí)際可能還要再高一些。
3、方案設(shè)計(jì)
首先，要讓數(shù)字化變革與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境相適應(yīng)。
機(jī)構(gòu)一般慣用模塊化方法，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)職能數(shù)字化進(jìn)程相對(duì)緩慢。少數(shù)機(jī)構(gòu)大膽先行，通過(guò)大規(guī)模改造大幅度提高了效率和效能。在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下使用“邊試邊學(xué)”的方法時(shí)，必須小心謹(jǐn)慎，即使這種方法已經(jīng)常用于銀行其他職能的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
風(fēng)險(xiǎn)部門對(duì)漏洞和誤差的容忍度極低，必須對(duì)此類試點(diǎn)進(jìn)行可靠控制。例如，當(dāng)數(shù)字化流程涉及到全面資本分析和審查（CCAR）時(shí)，必須先開展全面的測(cè)試，除非其可靠性和有效性獲得從業(yè)者首肯，銀行便不得落實(shí)方案。在一些比如商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警系統(tǒng)等特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，銀行可以大膽高效運(yùn)用“邊試邊學(xué)”的方法。
其次，數(shù)字化在風(fēng)險(xiǎn)和其他職能的設(shè)計(jì)方案不盡相同。
麥肯錫認(rèn)為，設(shè)計(jì)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)方案時(shí)要考慮到風(fēng)險(xiǎn)工作涉及到的各種職能，以及它與其他職能（比如一線數(shù)字化銷售）的不同之處。在改造風(fēng)險(xiǎn)職能時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)很難接受把“最小化可行產(chǎn)品”投放市場(chǎng)后實(shí)時(shí)測(cè)試改進(jìn)，因?yàn)檫@種傳統(tǒng)的數(shù)字化方式并不適合大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)操作。
大部分?jǐn)?shù)字化舉措都側(cè)重于改善客戶體驗(yàn)，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)雖然也涉及到一些信用交付的外部客戶，但大多數(shù)領(lǐng)域的重點(diǎn)還是內(nèi)部客戶、利益相關(guān)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
此外，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)需要所有業(yè)務(wù)部門和職能部門提供數(shù)據(jù)，無(wú)法自給自足，如果數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)部門以謹(jǐn)慎為先，其進(jìn)度也會(huì)受限，敏捷小組和數(shù)字實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新方法都是可行的解決方案。
再次，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)方案的有效與否取決于首席風(fēng)險(xiǎn)官能否找準(zhǔn)問(wèn)題，帶領(lǐng)銀行選對(duì)數(shù)字化創(chuàng)新的具體措施。這些問(wèn)題包括：我們能否將信貸審批所需時(shí)間縮短至幾分鐘？我們?nèi)绾尾拍芴岣咧蓖ㄊ教幚肀嚷?？我們?nèi)绾翁岣呖蛻舯M調(diào)流程的效率，減少開戶過(guò)程中的痛點(diǎn)？我們?cè)鯓硬拍芙档虲CAR 的線性順序和資源密集程度？
還包括：我們?nèi)绾尾拍芴岣邎?bào)告的及時(shí)性，符合監(jiān)管目標(biāo)？更有效地利用內(nèi)部數(shù)據(jù)可以創(chuàng)造哪些價(jià)值？加入新數(shù)據(jù)源能創(chuàng)造哪些增量效益？回答這些問(wèn)題有助于制定具體措施，根據(jù)當(dāng)前的資源分配水平、損失、監(jiān)管罰款以及措施落實(shí)中需要考慮的投資規(guī)模、時(shí)間等因素來(lái)確定這些措施的優(yōu)先次序。
最后，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)方案包含數(shù)字化轉(zhuǎn)型中常見的設(shè)計(jì)特點(diǎn)，如零基流程、界面重新設(shè)計(jì)以及敏捷框架。切記測(cè)試和改進(jìn)的整個(gè)過(guò)程都要在受控環(huán)境中展開，設(shè)計(jì)方法可以模塊化，但也要做到全面，徹底審查風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)、偏好和政策。
這些方案通常要與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作設(shè)計(jì)，徹底測(cè)試后聯(lián)名背書，才能投入落實(shí)。環(huán)境的高度敏感造成風(fēng)險(xiǎn)端到端數(shù)字化用時(shí)要久于客服數(shù)字化，要在特定功能開發(fā)完成后，再逐一分開發(fā)布。所以整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理并非一蹴而就，而是在收獲短期效益的同時(shí)逐步建立起來(lái)的。（雷鋒網(wǎng)）
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